Друзья, извините, что в последнее время почти ничего не публикую. Ноябрь у меня очень загруженный месяц по основной работе, поэтому свободного времени практически нет. Но дело не только в этом. Сейчас я решил немного изменить подход к разработке торговых стратегий. Раньше мы много экспериментировали с разными комбинациями индикаторов, настройками сканеров и геометрией DCA-ботов. Получили немало полезного опыта, в том числе на ошибках. Но я понял, что прежде чем двигаться дальше, хочу гораздо лучше разобраться в самих инструментах. Поэтому начинаю большой исследовательский проект. Для этого у меня есть отдельный проект в ChatGPT, куда я собираю наши предыдущие исследования, настройки, результаты сделок и выводы. Также я скачал исторические рыночные данные с Bybit. Идея — постепенно создать собственную базу знаний о том, как ведёт себя каждый параметр FireDrake в разных рыночных условиях. Например, возьмём Cloud. Одно дело — просто выбрать синее или красное облако. Совсем другое — понимать, когда оно начинает расширяться или сужаться, чем широкое облако отличается от очень широкого и как меняется ситуация, когда цена находится над ним, внутри или под ним. Причём «широкое» и «расширяющееся» — это разные характеристики, и я хочу отдельно разобраться, насколько каждая из них полезна. С MRC ещё интереснее. У него десять ценовых зон, которые можно анализировать на шести таймфреймах. Хочу изучить, как часто цена попадает в каждую зону, сколько там находится, что обычно происходит после и как это зависит от общего состояния рынка. Аналогично — RSI, SMA9, дивергенции, волатильность, фандинг и другие параметры. Какой у меня план? Сначала разобраться в механике каждого индикатора. Затем изучить его поведение на исторических данных и, где возможно, сверить расчёты с реальными показаниями FireDrake. Ведь данные Bybit сами по себе ещё не содержат историю всех внутренних индикаторов платформы. На основании этих исследований будем формулировать торговые гипотезы, а затем проверять их в тестере FireDrake. И самое важное — оценивать не только прибыльные сделки, но и стоп-лоссы, комиссии, фандинг, незакрытые позиции, просадки и использование капитала. Особенно когда речь идёт о DCA, где один большой убыток может перечеркнуть десятки небольших прибылей. Какие идеи мне интересно проверить? 🔹 1. Покупка отката по тренду Например: • Cloud 4h — синий. • MRC 15m — «Ниже нижней полосы». • SMA9 5m — «Вверх». Идея — искать локальную просадку, когда старший таймфрейм остаётся бычьим, а на младшем цена уже находится выше короткой скользящей средней. Но это ещё не подтверждённый разворот. Нужно понять, насколько такой фильтр действительно помогает избегать продолжительных падений и какие хорошие входы он при этом пропускает. 🔹 2. Поиск раннего разворота против тренда Например: • Cloud 4h — красный. • Cloud 15m — синий. • Дополнительно изучаем положение цены в MRC 15m. Идея — заметить восстановление раньше, чем сменится состояние старшего тренда. Потенциально можно войти раньше, но риск здесь другой: краткосрочный рост на 15m легко может оказаться обычным отскоком внутри продолжающегося падения. Мне интересно проверить, можно ли с помощью других параметров лучше различать эти ситуации или дополнительные фильтры только создают иллюзию безопасности. И это лишь две из многих гипотез, которые я хочу исследовать. Пока новые экспериментальные стратегии не запускаю. Не хочу публиковать очередные настройки только потому, что они красиво выглядят на графике. Научиться правильно пользоваться всеми инструментами гораздо важнее, чем просто добавить побольше индикаторов в стратегию. Поэтому быстрых результатов не обещаю. Зато постараюсь делиться тем, что действительно удалось выяснить — в том числе идеями, которые не прошли проверку. В конечном счёте цель у меня прежняя: не торговать ради количества сделок, а найти систему, способную зарабатывать на дистанции с приемлемым риском.

Закончил эксперимент с такими результатами. Буду пересобирать стратегию после прогона бектестов, плюс на ФД подвезли новые инструменты, теперь можно будет ТВХ лучше настроить. Скоро выложу новые настройки.

Скачал данные свечей с байбит и написал свой движок бектестов, ищу более оптимальные точки входа, которые можно найти с помощью инструментов FireDrake. Поделюсь потом с вами результатами исследований. Думаю будет новая стратегия для теста.