Телеграм канал «Finrange.com | Дмитрий Баженов»

💼️️️️️️Честный разбор торговой недели: Сургутнефтегаз, Роснефть, Лукойл и Норникель

На прошлой неделе было 6 сделок, из которых было 2 перезахода в Роснефть. 3 убыточные и 3 прибыльные.

Покупка акций Сургутнефтегаза: пробой максимумов за 120 дней и 200SMA

На дневном графике акции Сургутнефтегаза пробили ключевой уровень сопротивления и максимумы за 120 дней. Каждый последующий откат был всё ниже, подошли к ключевому уровню сопротивления, где также проходит 200-дневная скользящая.

Открыл лонг на пробое по 17,200 руб. Цена сразу дала сильный импульс вверх на повышенном объеме до 17,810 руб. Однако широкий рынок показал слабость, и после обеда акции начали разворачивать. Чтобы не пересиживать откат, я закрыл позицию в безубыток по 17,245 руб. В итоге в пятницу в обед котировки падали до 16,9 руб., но закрыли неделю снова выше 17,2 руб.

Покупка акций Роснефти: пробой максимумов за 140 дней и выход из 10-дневной проторговки

Первая сделка по Роснефти была в понедельник. Акции после смены тренда на новостях о дизельной сделки ушли в проторговку на 10 дней и закрепились выше 200-дневной скользящей средней. На выходе из неё я ожидал импульс в сторону 400 руб.

Зашел в лонг по 381,9 руб. В моменте бумага выросла до 387,5 руб., а затем получила мощное ускорение до 391 руб. на фейковом вбросе про Exxon. Когда рынок осознал, что новость откопали из архивов 2012 года, начались массовые распродажи. На фоне общей слабости индекса у меня сработал стоп в БУ по 382,8 руб.

Как только акции показали силу и вернулись выше, перезашёл, но быстро вышел на комментариях Зеленского по 380,7 руб. В результате, акции упали до 376,25 руб., где сработал бы первоначальный стоп, а на вечерке уже унесли обратно выше 388 руб.

На следующий день акции Роснефти уже стояли в проторговке выше. После обеда перезашел ещё раз в лонг и сразу же упали цены на нефть на новостях о переговорах вокруг Ирана. В течение двух дней акции упали уже на 379,25 руб., а неделю закрыли вблизи 393 руб.

Таким образом, распилился в акциях и цена ушла в сторону 400 руб., не хватило 7 руб. При этом, если рассматривать на дневном графике, котировки так и не дошли первоначального стопа в сделке от понедельника. В этой сделке можно было высидеть только, если опираться на старшие таймфреймы и не перестраховываться, двигая стоп в БУ.

Покупка акций Лукойла: пробой максимумов недели и выход из 10-дневной проторговки

Схожая была сделка в акциях Лукойла, но в ней сидел почти до победного. Акции после сильного импульса на дизельной сделке стояли в боковике 10 дней, внутри которого идёт поджатие к верхнему локальному уровню сопротивления.

Когда рынок падал, стояли на месте. Новости о продаже иностранных активов и рост цен на нефть выше 110 долларов за баррель должны были оказывать поддержку. В итоге я закрыл позицию руками по 6050 руб., когда рынок начал локально снижаться сразу после оглашения ставки ЦБ. Цена в моменте опустилась на 6034 руб., но уже через пару часов улетела на 6170 руб.

Шорт акций Норникеля: выход из 28-дневной консолидации вслед за металлами

После увеличения налоговой нагрузки и падения цен на цветные металлы на мировых биржах акция около месяца стояла в глухом боковике. За это время широкий рынок вырос, но ГМК остался в стороне. Как только индекс МосБиржи проявил слабость, а металлы пошли обновлять минимумы, я открыл шорт по 114 руб.

Бумага до последнего выглядела хуже рынка. После объявления решения ЦБ по ставке котировки уходили ниже 113 руб. и падали до 112,82 руб. Заметив волну выкупа по всему рынку, я закрыл шорт руками по 113,3 руб., так как принципиально не хотел переносить короткую позицию через выходные. Сейчас акция торгуется в районе 114 руб., оставаясь аутсайдером.

В результате мой спекулятивный портфель за неделю просел на 0,52% или -55 931 руб., снизившись до 10 553 644 руб. Индекс МосБиржи за это же время прибавил +0,77% – и снова за счет пятницы. Доходность с начала года составляет +37,06% против падения индекса на -10,61%. Таким образом, я продолжаю уверенно обгонять бенчмарк на 47,7%.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💻️️️️️️Знайте свои лучшие сделки: автоматизация и адаптация фреймворка от SMB Capital

Каждому трейдеру знакомо это чувство, вы открываете график, видите торговый сетап, но нет уверенности открыть сделку. Чтобы исключить эмоциональный фактор и перестать торговать ради торговал, я решил автоматизировать подход к отбору акций и создать модель оценки.

У меня и раньше была модель оценки моих трейдов, она учитывала то, как я веду сделку, сколько забираю из того, что дает рынок, и так далее. Но у меня никогда не было по-настоящему объективной оценки самих сетапов. 

Например, раньше я смотрел на тренд рынка, тренд акции и сетап – допустим, выход из консолидации. Всё это казалось сетапом А+, особенно если присутствовали новостной катализатор и объем на выходе.

Однако, поскольку трейдеры сильно подвержены овертрейдингу, мы часто можем неосознанно «натянуть» оценку сетапа с категории «С» на категорию «B». В итоге мы заходим в позицию там, где открывать сделку изначально вообще не стоило.

Поэтому я пришел к выводу, так как моя главная сила – это аналитический склад ума и многолетний опыт на рынке, я решил попробовать максимально оцифровать процесс и учесть в модели всё: контекст рынка, сентимент, геополитику, волатильность, тренд в акциях, сетапы и катализаторы.

По итогам этих расчетов система выдает объективную оценку сетапа на основе фреймворка от SMB Capital: A+, B, C или D еще до открытия сделки. Пока что я обновляю данные вручную за 5 минут, но уже сейчас вырисовывается очень интересная картина. Далее планирую автоматизировать на 100% или добавить ИИ.

Оцифровка стратегии – это единственный способ выжить на сложном и волатильном рынке. Когда перед глазами сухие цифры и жесткая математическая оценка, эмоции и рассуждения будут отступать на второй план.

Моя цель «реагировать на происходящее на графике прямо сейчас, а не пытаться предсказать будущее». Поэтому я решил попробовать избавиться от всего этого шума за счёт модели.

Теперь мне интересно протестировать эту модель на дистанции нескольких месяцев, а также проанализировать оценку сетапов и фактически самого трейда.

P.S.: Итоги недели уже опубликую завтра утром.

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Мысли #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💻Хотите научиться трейдингу без курсов? – изучайте опыт других

Я не гуру и не претендую на это. Я по-прежнему совершаю много ошибок и недоволен своими текущими результатами в трейдинге, но я подробно документирую весь свой путь и постоянно ищу эффективные решения.

Большинство ошибок у трейдеров повторяются. Неважно, на каком рынке вы торгуете, в какой стране живете, сколько у вас опыта и каков размер вашего капитала на брокерском счету – с просадками и системными сбоями сталкиваются абсолютно все.

Одни и те же принципы, сетапы и правила риск-менеджмента в трейдинге работают годами. Меняются только контекст, тип рынка и поправка на личный психотип самого трейдера.

Поэтому, чтобы значительно сократить свою кривую обучения, вы можете регулярно читать мои разборы в журнале Finrange в разделе «Блог основателя».

Я и сам решил на этих выходных перечитать несколько своих прошлых статей, чтобы еще раз напомнить себе о типичных ловушках рынка и методах борьбы с ними.

💿 Канал в VK. #Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Если ты начинаешь искать новости или дополнительную фундаментальную информацию в подтверждение своей убыточной позиции, ты действительно обречен.

Знакомо?😅

💿 Канал в VK. #Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Это отличает трейдера от аналитика

«Мне не нужно знать, куда идет рынок. Мне нужно знать, что делать, если он пойдет туда, куда он идет».

Поэтому когда торгуете (не инвестируете), больше смотрите на контекст рынка и текущий сентимент: telemetr.me/finrangecom/4704

💿 Канал в VK. #Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

⚡️Российский рынок = новостной рынок

Наш рынок работает на других скоростях. Это то, о чем я писал ранее (здесь). Сегодня вышла следующая новость, вполне ожидаемая:

«Еврокомиссия отказалась от предложения США возобновить закупки газа из России в рамках обсуждения украинского перемирия и подтвердила свое намерение не отменять никаких санкций против России по меньшей мере до полного завершения конфликта, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе - ТАСС».

На этом мы резко перешли к снижению по всему рынку. Рынок расстроился, а точнее розница уже нафантазировала себе снятие санкций и продажу газа в Европу, купив на заголовках СМИ, о которых я писал утром (здесь).

Но тогда никто не полез читать перевод: «Европейские участники переговоров восприняли эту идею крайне негативно, поскольку она перечеркнула бы многолетние усилия Европейского союза – поддерживавшиеся самим Вашингтоном – по избавлению от зависимости от российского газа».

Всё это безумие хорошо отражает график Газпрома)

Трейдинг по-русски)

💿 Канал в VK. #Мысли
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

😱Эти дни наглядно показали, что такое сентимент рынка

В выходные в Петербурге от атак дронов пострадали распределительный центр Ozon, ЦОД VK, нефтебаза и нефтяной терминал.

Акции Озона и ВК на открытии воскресных торгов -5%, но после того, как NYT просто перепечатывает статью WP, где США призвали Европу возобновить закупки российского газа в больших объемах, рынок выкупили. Газпром утащили в планку.

При этом, никто как всегда не открывал статью и не читал, а там было написано: «Европейские участники переговоров восприняли эту идею крайне негативно, поскольку она перечеркнула бы многолетние усилия Европейского союза – поддерживавшиеся самим Вашингтоном – по избавлению от зависимости от российского газа».

А сегодня уже утром WSJ написали, что Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину провести трехстороннюю встречу в следующем месяце на саммите АТЭС, чтобы обсудить ситуацию на Украине и попытаться договориться о прекращении конфликта.

Песков подтвердил WSJ обсуждение трехстороннего саммита РФ, США и КНР. Думаю, что уже с текущим фоном наш рынок не упадёт.

Я весь месяц в клубе напоминаю, но не ожидал, что прогрев будет на столько раньше: «18-19 ноября саммит АТЭС в Китае, на котором будет одновременно Путин и Трамп. Могут начать покупать рынок за 1-2 недели до события».

Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.

💿 Канал в VK. #Мысли #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club