Телеграм канал «AE Биржа Crypto опционов»

📊 Сезон отчётности в США: почему это важно для SPY

Друзья, сейчас в разгаре одно из главных событий американского рынка — earnings season (сезон корпоративной отчётности). Многие в крипте не следят за ним, а зря: это прямой драйвер движения и волатильности SPY 👇

Что это такое:
Четыре раза в год все компании из индекса S&P 500 отчитываются о квартальных результатах — прибыль, выручка, прогнозы. Сейчас идёт отчётность за 2 квартал 2026. Рынок сравнивает факт с ожиданиями аналитиков: «beat» (лучше прогноза) толкает акции вверх, «miss» (хуже) — вниз.

Почему это двигает именно SPY:
SPY отслеживает 500 крупнейших компаний США. Когда они массово отчитываются — индекс, а значит и SPY, начинает активно двигаться. Но есть нюанс ⚡️

📈 Вес мегакапов решает всё. Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, Nvidia — на них приходится огромная доля индекса. Один разочаровывающий отчёт «большой техноло-гии» может утянуть весь SPY вниз, даже если 70% остальных компаний отчитались хорошо.

🗓 Прямо сейчас — самая горячая неделя. Банки уже отчитались (с 14 июля). А на последней неделе июля (27–31 июля) отчитываются Microsoft, Apple, Alphabet, Meta, Amazon — все разом. Это пик сезона. Nvidia — позже, в конце августа.
Что это значит для опционщика на SPY:

⚡️ Рост implied volatility. Перед отчётами IV растёт — рынок закладывает ожидание движения. Опционы дорожают. После отчёта IV резко падает («volatility crush»)

📊 Резкие движения. В сезон отчётности SPY может дать гэпы и импульсы, которых не бывает в спокойные недели

🎯 Возможности для стратегий. Покупатели волы ловят движения, продавцы — заработок на падении IV после отчётов.

Понимание календаря = преимущество

Вывод: если вы торгуете опционы на SPY — следите за календарём отчётности. Особенно за неделей мегакапов в конце июля. Это дни, когда рынок оживает 🔥

Учитываете сезон отчётности в своих стратегиях на SPY? Делитесь в комментариях 👇

🦋 Стратегия «Бабочка»: максимум прибыли при минимуме движения

Собрал классическую бабочку на SPY прямо в терминале AE — идеальный пример стратегии для спокойного рынка. Разбираем 👇

Что это такое:
Бабочка — это нейтральная конструкция, которая зарабатывает, когда цена базового актива остаётся near центра к экспирации. На скриншоте центр — 750, крылья — 740 и 760.

Как собрана (по тикерам с графика):
📈 Покупка пут 740 и колл 760 (крылья — защита)
📉 Продажа пут и колл 750 (центр — тело бабочки)

Профиль риска — тот самый «шатёр» 🎯

Розовая линия (экспирация 31 июля) показывает суть:
✅ Макс. прибыль — если SPY придёт ровно к 750: около +75 при риске всего −24
✅ Ограниченный убыток — максимум по краям, за пределами крыльев
✅ Соотношение риск/прибыль здесь около 1 к 3 — за счёт этого бабочка и привлекательна

Сейчас SPY торгуется на 749.93 — почти в самом центре бабочки. Лучшего расположения не придумать 💎

Что говорят греки:
⏳ Тэта +8.72 — время работает на вас, каждый день распад премии в плюс
📊 Дельта −3.08 — позиция почти нейтральна к направлению
⚡️ Короткая гамма и вега — бабочка не любит резких движений и роста волатильности

Главная идея: обратите внимание на синие линии — это профиль до экспирации. Они пологие. «Шатёр» с большой прибылью формируется только к самой экспирации — бабочка раскрывается в последние дни. Это стратегия терпения ⏳

Собираете бабочки? На каком активе? Делитесь в комментариях 👇

📖 Воскресная история: «Король опционов», который потерял всё за четыре дня

Его звали «Королём опционов». Он написал книгу о продаже опционов, выступал на CNBC, управлял $150 млн для 290 клиентов ⭐️

Его метод был классикой — продавать опционы, жить на премии. Всё шло идеально… пока цена натурального газа не подскочила на 18% за один день 📈

Четыре дня — и не осталось ничего. Клиенты потеряли больше 100%: не просто обнулили счета, а остались должны 💀

История не про обман. Про честную веру в то, что «этого не случится» — и 4 урока для каждого, кто продаёт опционы 👇

👉 Читать статью в нашем блоге

Седьмая воскресная история в нашей серии 🎯
Интересная история? продолжаем серию? тогда поставь 👍

🗳 Опрос: нужны ли на AE американские опционы?

Друзья, обсуждаем возможное расширение — и нам важно ваше мнение 👇

Сейчас на AE, как и на большинстве крипто-площадок, торгуются опционы европейского типа — их исполнение происходит только в дату экспирации.

Мы рассматриваем добавление опционов американского типа. Их ключевое отличие 👇

⚖️ Американский опцион можно исполнить в любой день до экспирации, а не только в последний день.

Что это даёт:
✅ Больше гибкости — забираете прибыль по глубоко «в деньгах» опциону, не дожидаясь экспирации
✅ Возможность реагировать на резкие движения рынка сразу
✅ Новые стратегии, недоступные с европейскими опционами

Но есть нюансы:
⚠️ Сложнее ценообразование и управление позицией
⚠️ Для продавца — риск досрочного исполнения (раннее назначение)

Американские опционы — стандарт на классических биржах (на акции США), но на крипте их практически нет. AE может стать первой 🏆

Вам интересна такая возможность? Голосуйте 👇

Гамма — грек, который заставляет дельту двигаться

Если дельта — это скорость опциона, то гамма — его ускорение 🚀

Именно гамма объясняет:
— почему дельта постоянно меняется
— почему продавцы опционов уязвимы к резким движениям
— как работает гамма-скальпинг и заработок на волатильности

И главное — знак гаммы решает всё: длинная любит движение, короткая его боится. В этом вся асимметрия продажи опционов ❗️

Полный разбор — с примерами, шкалой и связью с дельта-хеджером — в новой статье блога 👇

👉 Читать в нашем блоге

Часть 2 серии про греки. Дальше — Вега

🏁 На бирже АЕ в 8:00 UTC прошла экспирация опционов недельной серии 17.07.2026 по расчетным ценам фьючерсов:

• SPYU26 749,41
• BTCU26 63371
• ETHU26 1840,1
• GOLDU26 4022,8

По опционам в деньгах (ITM) осуществляется поставка базового фьючерса.
Проверьте позиции и достаточность средств обеспечения.

Ваша биржа опционов 👉 ae.exchange

Торгуй опционами с комиссией 🀄️