Телеграм канал «AE Биржа Crypto опционов»

📚 Новая статья в блоге: ликбез по макро-статам

CPI, NFP, PPI, PMI, PCE — в календаре эти аббревиатуры мелькают каждую неделю, но что за ними стоит?

Разобрали простыми словами: что показывает каждый индикатор, чем CPI отличается от PCE, зачем нужен ADP, если есть NFP, и почему двигает рынок не сама цифра, а сюрприз относительно прогноза.

👉 Читать статью

Макро-статы особенно актуальны как факторы волатильности для опционного трейдера в предверии решения по ставке ФРС 16 сентября.

📅 Календарь опционного трейдера — 7–11 сентября

Короткая неделя (в понедельник рынки США закрыты) перед заседанием ФРС 15–16 сентября.

Кратко:
▪️ Вт — старт крупных техно-конференций, отчёт GME
▪️ Чт — PPI, отчёты ORCL, ADBE
▪️ Пт — CPI (главный день недели)

Всю неделю ФРС молчит — действует «период тишины» перед заседанием, реакция на данные может быть резче обычного.

Крипто: BTC консолидируется у $80K, регуляторный вопрос по Clarity Act сближается по срокам с заседанием ФРС.

👉 Подробный разбор по дням с пояснениями — в статье в нашем опционном блоге

📖 Воскресная история: один трейдер, который обанкротил банк

Ему было 28 лет. Он работал в сингапурском офисе банка с 233-летней историей — того самого, что обслуживал британскую королеву 🏛

В Лондоне его считали вундеркиндом: стабильная прибыль, крупные бонусы. Но была деталь — он сам заключал сделки и сам же вёл их учёт. А убытки прятал на секретном счёте под номером 88888 🔴

В январе 1995-го он продал стрэддл на Nikkei, поставив на спокойный рынок. А через день землетрясение обрушило японскую биржу 📉

Итог: убыток £827 млн, вдвое больше капитала банка. Barings был продан целиком за £1.
Как одна позиция и спрятанные убытки уничтожили банк с 233 лет истории — в новой статье блога 👇

👉 Читать в нашем опционном блоге

Тринадцатая воскресная история в нашей серии 🎯

⚡️ Друзья, разбираем стратегию на BTC перед двумя ключевыми событиями сентября.

📅 Впереди голосование Сената по CLARITY Act (15 сентября) и решение ФРС по ставке (16 сентября) — два катализатора, способных сдвинуть волатильность в BTC сильнее обычного.

📊 Позиция: BTCU26.AE, экспирация 25 сентября
— Продан put 78000
— Куплен call 80000
— Куплен put 80000
— Продан call 82000

Это длинная железная бабочка (long iron butterfly): куплен стрэддл по центральному страйку 80000, продан стрэнгл на крыльях 78000/82000. GM по позиции — 20,37.

📈 Логика простая: сейчас цена (79788) в зоне максимального убытка — «дно бабочки». Но если BTC на новостях по CLARITY Act или ставке ФРС уйдёт за пределы крыльев (ниже 78000 или выше 82000), позиция выходит в прибыль — на графике видно, как PnL на крыльях выходит на плато около +25 против -175 в центре.

💰 При реализации сценария потенциальная прибыль — порядка 80% от GM, заложенной под стратегию.

⚠️ Обратная сторона: если BTC останется в диапазоне 78000–82000 к экспирации, убыток близок к максимальному. Это ставка на движение, а не на его отсутствие. Можно использовать простой стоп лосс, закрыв конструкцию при достижении убытка в 5 или 10$.

Друзья, как думаете — что сильнее качнёт рынок: голосование по CLARITY Act или решение ФРС? 👇

📉 NFP вышел сильно выше ожиданий — рынок отыгрывает ястребиный сценарий

Nonfarm Payrolls (авг): 162K vs ожидавшихся 55K — почти в 3 раза выше консенсуса. Плюс ревизия предыдущего месяца вверх, до 21K.

Unemployment Rate: 4,1% — на уровне ожиданий.

Average Hourly Earnings (м/м): 0,3% — в рамках прогноза.

После двух слабых принтов подряд (ADP 38K, ISM Manufacturing 54.6) рынок начал закладывать паузу ФРС — но сильный NFP развернул историю обратно в пользу ястребиного тона Уорша с прошлой пятницы. Реакция ожидаемая: и SPY/QQQ, и крипта распродаются на возросшей вероятности сентябрьского хайка.

Волатильность может оставаться повышенной до конца дня.

🏁 На бирже АЕ в 8:00 UTC прошла экспирация опционов серии 4.09.2026 по расчетным ценам фьючерсов: 

• SPYU26 775,51
• QQQU26 722,54

• BTCU26 80868 
• ETHU26  2509,2   
• GOLDU26 4493,4

По опционам в деньгах (ITM) осуществляется поставка базового фьючерса. 
Проверьте позиции и достаточность средств обеспечения.

Биржа опционов 👉 ae.exchange

🔔 Reминder — четверг, 3 сентября, утро

Короткий апдейт по календарю: вторник и среда уже дали первые сигналы, и они скорее ломают ястребиный нарратив Уорша, чем подтверждают его.

Что уже произошло (recap):

▪️ ISM Manufacturing PMI (вт): 54.6 vs ожидавшихся 55.2 (было 55.6) — замедление, subindex занятости просел до 51.2. Слабее консенсуса.
▪️ ADP Payrolls (ср): всего 38K новых рабочих мест vs ожидавшихся 47K — минимум с января, явный дезинфляционный сигнал перед пятницей.

▪️ Broadcom (AVGO), после закрытия ср: отчёт сам по себе сильный — revenue $29.6 млрд и EPS $3.32 выше консенсуса, но guidance на Q4 ($34.8 млрд) не дотянул до ожиданий рынка ($35.03 млрд) → акция упала ~5–6.5% на постмаркете. Для QQQ сегодня это готовый гэп-даун на открытии в чипмейкерах.

Итог: два макро-принта подряд слабее ожиданий против ястребиного тона Уорша с пятницы — рынок фьючерсов на ставку наверняка уже начал переоценивать вероятность сентябрьского хайка вниз. Стоит проверить актуальные CME FedWatch перед открытием.

━━━━━━━━━━━━━━

📅 Сегодня, четверг (МСК):

🕐 13:00 — Challenger Layoffs (авг)
🕞 15:30 — Jobless Claims, Trade Balance, Nonfarm Productivity Q2
🕔 17:00 — ISM Services PMI (авг) — сектор услуг, основная часть экономики, ещё один шанс подтвердить/опровергнуть тренд на замедление
🗣 Выступает управляющий ФРС Уоллер — по факту последний голос ФРС перед завтрашним NFP, стоит слушать особенно внимательно после слабых ADP/ISM

━━━━━━━━━━━━━━

⚠️ Главное — уже завтра, пятница 4 сентября

🕞 15:30 МСК — Nonfarm Payrolls (авг), Unemployment Rate, Average Hourly Earnings

После двух слабых принтов подряд планка для «ястребиного» сценария выросла — слабый NFP теперь может окончательно снять вопрос о сентябрьском хайке со стола, а неожиданно сильный — вернуть рынок к пятничной тревоге Уорша. Волатильность в моменте будет высокой в любую сторону. Если держите позиции через пятницу — время свериться с греками и, возможно, подрезать гамма-риск на выходные.

━━━━━━━━━━━━━━

₿ Крипто-фон: BTC ~$77,100 (Forbes уже пишет, что трейдеры готовятся к $75K на фоне шока от Уорша), ETH ~$2,396 (-2.1%), SOL ~$99 (-2.8%) — всё в минусе на дню, ETF-потоки тоже красные (IBIT -$236M). Крипта пока торгует ястребиный сценарий сильнее акций — если NFP выйдет слабым, там может быть более резкий отскок.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.