Телеграм канал «AE Биржа Crypto опционов»

Сегодня, 3 мая, в этот теплый весенний день, мы объявляем о старте очередного биржевого конкурса: "Лучшая опционная стратегия МАЙ".

Покажите опционной общественности ваши опционные стратегии столь не просто начинающегося года. Призовой фонд конкурса составляет 5 (пять) токенов АЕ!!!

Для участия в конкурсе опубликуйте в нашем чате пост в который включите:

Скриншот вашей опционной стратегии.
Название стратегии и хештег. #BESTAE22
Краткое описание в котором расскажите почему вы считаете что ваша стратегия лучшая.

Если у вас имеется желание более подробно рассказать про свою стратегию и ее преимущества сделайте это опубликовав статью в блоге на сайте биржи АЕ и/или записав видео и разместив его на видеохостинге по вашему выбору.


Победитель конкурса будет выбран путем всеобщего тайного голосования.

Конкурсные cтратегии принимаются до 22:00 Мск. пятницы этой недели. В субботу и воскресенье вы выберете лучшую опционную стратегию. В понедельник будут подведены итоги голосования, после чего состоится награждение победителя.

Ознакомьтесь с положением о конкурсе!

📣 Сегодня в 14:00 в клубе Опцион LAFT Сергей Елисеев проведет эфир на тему:
Стратегия продажи спреда IV опционов BTC и ETH.

Участники клуба 👉 не пропустите эфир!

💡 Рубрика: «Разбор стратегий»

Друзья, сегодня разбираем классику для умеренно-бычьего рынка — Bull Call Spread (бычий колл-спред).

Вместо простой покупки колла, которая бывает дорогой и чувствительной к временному распаду, мы собираем конструкцию из двух опционов:
✅ Покупаем колл с близким страйком (наш «двигатель»).
✅ Продаем колл с дальним страйком (частично оплачиваем сделку и фиксируем прибыль).

Почему это работает:

1. Экономия: Продажа дальнего колла снижает стоимость входа.
2. Контроль: Убыток ограничен уплаченной премией, а прибыль — разницей страйков. Мы заранее знаем риски и цели.
3. Эффективность: Стратегия менее чувствительна к падению волатильности и «съеданию» временного фактора по сравнению с покупкой голого колла.

Итог: Это сценарий для тех, кто верит в рост актива, но предпочитает делать это с холодным расчетом и фиксированным риск-менеджментом. 🎯

На скриншоте — профиль риска подобной позиции. Наглядно видно, где наш профит, а где граница риска.

А вы часто используете вертикальные спреды или предпочитаете торговать «голыми» опционами? Делитесь в комментариях! 👇

Работа с волатильностью для принятия решений о сделках. Часть 1

Водная статья новой серии от нашего автора - OlegLefler. Стиль, содержание - все на месте. Тема заявлена серьезная и обширная. Сделаем ставку на Полимаркете - уложиться Олег до конца мая или финиширует в июне...

CLARITY Act. Новые правила Игры...

Наш автор Stealer рассматривает несколько сценариев того, какое влияние может оказать процедура окончательного принятия закона США о регулировании криптовалютного рынка. Прочтите, очень интересно...

Однажды опционный трейдер решил, что рынок — это просто большая математическая задача. Он рассчитал все греки, учел волатильность и захеджировался от конца света. А потом пришел «черный лебедь», который даже не знал, что у него есть дельта. Трейдер вздохнул, закрыл монитор и пошел учить матчасть заново: ведь на рынке выживает не тот, кто все посчитал, а тот, кто готов к тому, что все пойдет не по формуле. 📉📉📈

А как прошел ваш день в опционах?