Телеграм канал «AE Биржа Crypto опционов»

ν Вега — грек, который управляет ценой волатильности

Дельта, гамма и тета реагируют на цену и время. Но есть четвёртая сила: цена опциона может вырасти, даже когда рынок стоит на месте 📈

Это вега — чувствительность к волатильности. Именно она объясняет:
— почему опционы дорожают перед отчётами и решениями ЦБ
— что такое volatility crush и почему можно угадать направление, но всё равно потерять
— почему продавец опционов боится роста волатильности вдвойне

Вега — это цена страха. Когда рынок боится, опционы дорожают. Когда страх уходит — тают 🎯

Полный разбор — с примерами, шкалой и связью с IV — в новой статье блога 👇

👉 Читать в нашем опционном блоге

Часть 4 серии про греки. Мы разобрали все четыре: дельта, гамма, тета, вега ✅

🏁 На бирже АЕ в 8:00 UTC прошла экспирация опционов серий 11.09.2026 по расчетным ценам фьючерсов: 

• SPYU26 762,51
• QQQU26 712,63

• BTCU26 77312 
• ETHU26  2469,2   
• GOLDU26 4352,3

По опционам в деньгах (ITM) осуществляется поставка базового фьючерса. 
Проверьте позиции и достаточность средств обеспечения.

Биржа опционов 👉 ae.exchange

🆕 Новое видео на канале!

Продавать или покупать опционы❓

Сергей Елисеев разобрал что реально требуется каждой стороне сделки чтобы заработать: продавцу — ДХ и контроль риска, покупателю — фиксация прибыли через фьючерс.
Плюс показал, как понять по индикатору HV, переоценены опционы сейчас или недооценены.

📺 ссылка на видео

📚 Новая статья в блоге: ликбез по макро-статам

CPI, NFP, PPI, PMI, PCE — в календаре эти аббревиатуры мелькают каждую неделю, но что за ними стоит?

Разобрали простыми словами: что показывает каждый индикатор, чем CPI отличается от PCE, зачем нужен ADP, если есть NFP, и почему двигает рынок не сама цифра, а сюрприз относительно прогноза.

👉 Читать статью

Макро-статы особенно актуальны как факторы волатильности для опционного трейдера в предверии решения по ставке ФРС 16 сентября.

📅 Календарь опционного трейдера — 7–11 сентября

Короткая неделя (в понедельник рынки США закрыты) перед заседанием ФРС 15–16 сентября.

Кратко:
▪️ Вт — старт крупных техно-конференций, отчёт GME
▪️ Чт — PPI, отчёты ORCL, ADBE
▪️ Пт — CPI (главный день недели)

Всю неделю ФРС молчит — действует «период тишины» перед заседанием, реакция на данные может быть резче обычного.

Крипто: BTC консолидируется у $80K, регуляторный вопрос по Clarity Act сближается по срокам с заседанием ФРС.

👉 Подробный разбор по дням с пояснениями — в статье в нашем опционном блоге

📖 Воскресная история: один трейдер, который обанкротил банк

Ему было 28 лет. Он работал в сингапурском офисе банка с 233-летней историей — того самого, что обслуживал британскую королеву 🏛

В Лондоне его считали вундеркиндом: стабильная прибыль, крупные бонусы. Но была деталь — он сам заключал сделки и сам же вёл их учёт. А убытки прятал на секретном счёте под номером 88888 🔴

В январе 1995-го он продал стрэддл на Nikkei, поставив на спокойный рынок. А через день землетрясение обрушило японскую биржу 📉

Итог: убыток £827 млн, вдвое больше капитала банка. Barings был продан целиком за £1.
Как одна позиция и спрятанные убытки уничтожили банк с 233 лет истории — в новой статье блога 👇

👉 Читать в нашем опционном блоге

Тринадцатая воскресная история в нашей серии 🎯

⚡️ Друзья, разбираем стратегию на BTC перед двумя ключевыми событиями сентября.

📅 Впереди голосование Сената по CLARITY Act (15 сентября) и решение ФРС по ставке (16 сентября) — два катализатора, способных сдвинуть волатильность в BTC сильнее обычного.

📊 Позиция: BTCU26.AE, экспирация 25 сентября
— Продан put 78000
— Куплен call 80000
— Куплен put 80000
— Продан call 82000

Это длинная железная бабочка (long iron butterfly): куплен стрэддл по центральному страйку 80000, продан стрэнгл на крыльях 78000/82000. GM по позиции — 20,37.

📈 Логика простая: сейчас цена (79788) в зоне максимального убытка — «дно бабочки». Но если BTC на новостях по CLARITY Act или ставке ФРС уйдёт за пределы крыльев (ниже 78000 или выше 82000), позиция выходит в прибыль — на графике видно, как PnL на крыльях выходит на плато около +25 против -175 в центре.

💰 При реализации сценария потенциальная прибыль — порядка 80% от GM, заложенной под стратегию.

⚠️ Обратная сторона: если BTC останется в диапазоне 78000–82000 к экспирации, убыток близок к максимальному. Это ставка на движение, а не на его отсутствие. Можно использовать простой стоп лосс, закрыв конструкцию при достижении убытка в 5 или 10$.

Друзья, как думаете — что сильнее качнёт рынок: голосование по CLARITY Act или решение ФРС? 👇