Телеграм канал «AE Биржа Crypto опционов»

📊 Разбор стратегии: Ratio Put Spread + защитный пут на BTC

Собрал в терминале AE интересную конструкцию на BTC, которая на отскоках цены вверх даёт до +25% GM буквально за несколько дней. Но у неё есть нюансы, которые важно понимать 👇

Что за конструкция:

📉 Ratio put spread 64000 / 63000 — покупка путов на одном страйке и продажа большего количества на другом
🛡 + Buy put 60000 — защитный лонг-пут ниже, который ограничивает риск при сильном падении

По сути, это ставка на рост или боковик выше зоны страйков с повышенной доходностью — но с зоной риска, которую нужно контролировать.

Сценарий 1: цена растёт или стоит выше 64000 ✅
Идеальный расклад. Проданные путы истекают бесполезными, вы забираете премию. Именно здесь — те самые +25% GM за несколько дней на отскоке вверх. Красная линия справа стабильно в плюсе 🎯

Сценарий 2: цена падает в зону 63000–60000 ⚠️

Вот зона максимального риска. Из-за того, что в ratio-части продано больше путов, чем куплено, убыток здесь растёт быстрее всего — на графике это провал красной линии вниз. Если цена «залипает» в этой зоне к экспирации — это худший сценарий.

Сценарий 3: цена падает ниже 60000 🛡

Здесь включается защитный лонг-пут 60000. Он «подхватывает» позицию и ограничивает дальнейший убыток — красная линия снова выравнивается. Именно поэтому защитный пут критичен: без него убыток при сильном падении был бы неограниченным.

А если цена пошла вниз — что делать? ⚙️

Здесь на помощь приходит дельта-хеджер. При движении цены в зону риска позиция набирает отрицательную дельту — и хеджер автоматически компенсирует её, торгуя фьючерсом BTC. Это позволяет:

✅ Сгладить просадку в опасной зоне 63000–60000
✅ Управлять риском динамически, а не ждать экспирации пассивно
✅ Превратить «залипание» цены в управляемую ситуацию

По сути, дельта-хеджер — это активная защита в дополнение к пассивной (лонг-пут 60000).
Итого — честный расклад:
📈 Доходность: до +25% GM на росте/боковике за несколько дней — привлекательно
⚠️ Риск: зона 63000–60000, где ratio-часть даёт ускоренный убыток
🛡 Защита: лонг-пут 60000 ограничивает потери снизу + дельта-хеджер управляет риском динамически

Это не «бесплатный сыр»: высокая доходность здесь идёт в обмен на зону риска, которую нужно осознанно контролировать. Стратегия для тех, кто понимает, что делает 🎯

Пробовали ratio-спреды? Как управляете зоной риска? Делитесь в комментариях 👇

⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля опционами сопряжена с риском потери средств.

Стратегия ratio put spread 64000 63000 + buy put 60000 на отскоках цены вверх BTC дает неплохую доходность +25% GM буквально за несколько дней.

📊 Разбор стратегии: Ratio Put Spread + защитный пут на BTC

Собрал в терминале AE интересную конструкцию на BTC, которая на отскоках цены вверх даёт до +25% GM буквально за несколько дней. Но у неё есть нюансы, которые важно понимать 👇

Что за конструкция:

📉 Ratio put spread 64000 / 63000 — покупка путов на одном страйке и продажа большего количества на другом
🛡 + Buy put 60000 — защитный лонг-пут ниже, который ограничивает риск при сильном падении

По сути, это ставка на рост или боковик выше зоны страйков с повышенной доходностью — но с зоной риска, которую нужно контролировать.

Сценарий 1: цена растёт или стоит выше 64000 ✅
Идеальный расклад. Проданные путы истекают бесполезными, вы забираете премию. Именно здесь — те самые +25% GM за несколько дней на отскоке вверх. Красная линия справа стабильно в плюсе 🎯

Сценарий 2: цена падает в зону 63000–60000 ⚠️

Вот зона максимального риска. Из-за того, что в ratio-части продано больше путов, чем куплено, убыток здесь растёт быстрее всего — на графике это провал красной линии вниз. Если цена «залипает» в этой зоне к экспирации — это худший сценарий.

Сценарий 3: цена падает ниже 60000 🛡

Здесь включается защитный лонг-пут 60000. Он «подхватывает» позицию и ограничивает дальнейший убыток — красная линия снова выравнивается. Именно поэтому защитный пут критичен: без него убыток при сильном падении был бы неограниченным.

А если цена пошла вниз — что делать? ⚙️

Здесь на помощь приходит дельта-хеджер. При движении цены в зону риска позиция набирает отрицательную дельту — и хеджер автоматически компенсирует её, торгуя фьючерсом BTC. Это позволяет:

✅ Сгладить просадку в опасной зоне 63000–60000
✅ Управлять риском динамически, а не ждать экспирации пассивно
✅ Превратить «залипание» цены в управляемую ситуацию

По сути, дельта-хеджер — это активная защита в дополнение к пассивной (лонг-пут 60000).
Итого — честный расклад:
📈 Доходность: до +25% GM на росте/боковике за несколько дней — привлекательно
⚠️ Риск: зона 63000–60000, где ratio-часть даёт ускоренный убыток
🛡 Защита: лонг-пут 60000 ограничивает потери снизу + дельта-хеджер управляет риском динамически

Это не «бесплатный сыр»: высокая доходность здесь идёт в обмен на зону риска, которую нужно осознанно контролировать. Стратегия для тех, кто понимает, что делает 🎯

Пробовали ratio-спреды? Как управляете зоной риска? Делитесь в комментариях 👇

⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля опционами сопряжена с риском потери средств.

📅 Календарь трейдера на неделю: сигналы ФРС, розница и крипта (17–21 августа)

Друзья, с днем Трейдера! Профитов и уверенного контроля риска!

Неделя определит настроение рынка до конца месяца. Главная интрига — что скажет ФРС. Разбираем по дням 👇

🇺🇸 Макро: неделя намёков от ФРС
После шокового отчёта по занятости рынок ищет ответ: снизит ли ФРС ставку? Эта неделя даст ключевые сигналы:

🔴 Среда — протоколы заседания ФРС (FOMC Minutes). Главное событие недели. Покажут, насколько близки были трое несогласных к повышению ставки и как настроен новый глава ФРС
🔴 Четверг–пятница — старт симпозиума в Джексон-Хоуле. Первое ключевое выступление председателя ФРС Уорша. Рынки ловят любой намёк о будущем ставки — исторически Джексон-Хоул двигает рынки сильно
🟠 Среда–пятница — данные по жилью (разрешения на строительство, закладки) + Flash PMI в пятницу

📊 Отчётности: розничная волна

Неделя крупного ритейла — прямой замер состояния американского потребителя:

🛒 Home Depot — вторник
🎯 Target и Lowe's — среда
🏬 Walmart — четверг, главный барометр потребительских расходов
📈 Плюс дебют Reddit в индексе S&P 500

Слабый потребитель = сигнал о замедлении экономики. Важно для SPY и QQQ ⚡️

₿ Крипта: затишье перед решением регуляторов

📉 Bitcoin держится в нисходящем канале — около $63 000, ключевой диапазон $62–65к. Настроение осторожное после новостей о продажах Strategy
🔷 Ethereum консолидируется в районе $1 860–1 920, ждём обновление сети Glamsterdam к концу августа

🏛 Регулирование: голосование по крипто-закону CLARITY Act перенесено на 15 сентября — в тот же день, что и следующее решение ФРС по ставке. Неопределённость сохраняется
Крипта сейчас торгуется как risk-on актив — то есть напрямую зависит от сигналов ФРС. Если Джексон-Хоул намекнёт на снижение ставки, это поддержит и BTC 👀

🎯 На что обратить внимание опционщику:
⚡️ Среда (FOMC Minutes) и четверг (Джексон-Хоул) = пик волатильности недели. Именно они зададут направление SPY, QQQ и крипте
📊 Walmart в четверг — реакция может двинуть весь ритейл-сектор
⏳ Впереди — NVIDIA в конце августа и решение ФРС + CLARITY Act 15 сентября. Волатильность будет нарастать

Вывод: неделя про сигналы ФРС. Среда и четверг — ключевые дни. Крипта, акции и золото будут ходить за Джексон-Хоулом 🎯

Ждёте намёков на снижение ставки? Как думаете, поддержит это биткоин? Делитесь в комментариях 👇

📖 Воскресная история: заработал $100 млн — и потерял всё

С него началась вся культура трейдинга. В 14 лет он мелом писал котировки на доске. А в 1929-м, когда вся Америка была в лонге и рынок казался вечным двигателем вверх, он пошёл против всех 📉

Крах 1929 года принёс ему около $100 млн — примерно $1.5 млрд по-нынешнему. Он стал одним из богатейших людей планеты.
А через пять лет — банкрот 💔

Самое поразительное: он сам написал все правила успешного трейдинга. И сам же их нарушал. Почему гений, читавший рынок как открытую книгу, не смог себя спасти — в новой статье блога 👇

👉 Читать историю полностью в нашем опционном блоге

Десятая воскресная история в нашей серии

📊 Результаты опроса: сколько вы ожидаете прибыли от опционов — и что показывает реальность

Друзья, вы проголосовали — и результаты получились очень интересными. Разберём честно 👇

Вот как распределились ваши ожидания (доходность в % в месяц):

📈 До 2% — 9%
📈 2–5% — 25%
📈 5–10% — 32%
📈 10–20% — 17%
📈 Более 20% — 17%

Итог: две трети из вас ждут от опционов 5% в месяц и больше. А каждый третий — 10%+ в месяц 🔥

Амбициозно. Теперь давайте сверим с реальностью — без «успех-порна» ⚖️

Что такое доходность в % в месяц на самом деле:
Посчитаем на сложном проценте. Это важно, потому что цифры «в месяц» обманчиво малы:

🔹 5% в месяц = ~80% годовых
🔹 10% в месяц = ~214% годовых
🔹 20% в месяц = ~790% годовых

Для сравнения: легендарный фонд Эда Торпа, 19 лет почти без убыточных месяцев, делал ~20% в ГОД (менее 2% в месяц). Уоррен Баффет — ~20% годовых на длинной дистанции. Лучшие хедж-фонды мира годами борются за то, что треть нашей аудитории считает целью на один месяц 💡

Почему это важно понимать:
Опционы действительно позволяют получать высокую доходность. Но есть железное правило рынка: высокая доходность = высокий риск. Всегда.

Стабильные 10-20% в месяц без крупного риска не делает никто — ни Ренессанс, ни Ситадель, ни Сэйлор. А те, кто обещал такое клиентам, становились героями наших воскресных историй:

📉 Джеймс Кордье — «Король опционов», обещал стабильный доход от продажи опционов. Потерял $150 млн и 290 клиентов за 4 дня
📉 Карен-супертрейдер — показывала «идеальную» доходность продажи опционов. Оказалось — прятала убытки
Гладкая высокая доходность у продавца опционов — это почти всегда скрытый хвостовой риск, который однажды реализуется.

Так на что реально ориентироваться?
Реалистичная цель для системной опционной торговли — примерно 2–5% в месяц, и то в хорошие периоды и с грамотным риск-менеджментом. Те 34% из вас, кто выбрал 2-5% и меньше — мыслят наиболее трезво 🎯
Для ориентира: SPY исторически даёт ~15% в год (~1.2% в месяц), а наша стратегия SPYSPUT строится вокруг реалистичного дохода с прозрачным, контролируемым риском — а не вокруг обещаний «десятков процентов в месяц».

Вывод:
Мечтать о больших процентах — нормально. Но выживают на рынке те, кто понимает: сначала контроль риска, потом доходность. Трейдер, который целится в стабильные 3-5% в месяц и защищает капитал, обгонит того, кто гонится за 20% и сливает депозит на первом же движении 💎

А вы после этих расчётов пересмотрели бы свой ответ? Делитесь в комментариях 👇

📚 Термин дня: Открытый интерес (Open Interest)

Открытый интерес — сколько опционных контрактов на конкретном страйке сейчас открыто и ещё не закрыто.

Высокий OI на страйке = там сосредоточено много позиций. Часто такие уровни работают как магниты или сопротивления к экспирации.

Не путайте с объёмом: объём — сделки за день, OI — все живые контракты 📊