Телеграм канал 'Mechanical Monkey'

Mechanical Monkey


329 подписчиков
0 просмотров на пост

В канале публикуются сигналы по моментовой стратегии, которую использую для торговли на рынке US. Ликвидные ETF, ребаланс раз в месяц, макс. просадка с 1990 года 6.2%, доходность (CAGR) 12.1%, Sharpe 1.24. С уважением Кудряшов Павел. Контакт @PavelKdv

Детальная рекламная статистика будет доступна после прохождения простой процедуры регистрации


Что это дает?
  • Детальная аналитика 270'443 каналов
  • Доступ к 123'868'394 рекламных постов
  • Поиск по 490'639'121 постам
  • Отдача с каждой купленной рекламы
  • Графики динамики изменения показателей канала
  • Где и как размещался канал
  • Детальная статистика по подпискам и отпискам
Telemetr.me

Telemetr.me Подписаться

Аналитика телеграм-каналов - обновления инструмента, новости рынка.

Найдено 3 поста

Всем доброго вечера!

Благодаря моей доброй знакомой Ларисе Морозовой и ее каналу, к обезьянке подключилось много новых подписчиков. Мы рады вас приветствовать!

🍂 Сентябрь оказался турбулентным, всякие Evergrand-ы, дефициты энергоресурсов, все более разгоняющаяся инфляция…

А вот обезьяне не интересны новостные заголовки 🙈, однако ей становится очевидным, что тренды начали барахлить, а лишний риск нам ни к чему. Портфель просел на 1.94% (против 3.9% у SP500), ведь только коммодити (DBC) показали плюсовой результат за месяц.

🚧 Экспозицию в акциях (VOO, он же SP500) чуть увеличиваем, остаемся в коммодити (DBC), недвижимости (IYR) и акциях Японии (EWJ), в облигациях переходим из средних (IEF) в более короткие (SHY), сокращаем долю в корпоративных облигациях (LQD)
Изображение
Вот тут можно посмотреть результаты за 20 последних лет. На реальном счете система торгуется с 2019 года. Завтра в 21 Мск очередной ежемесячный апдейт. Stay tuned!
Web-страница:
Mechanical Monkey
Стратегия на американском рынке использует только высоколиквидные ETF, ребалансировка производится в последний торговый день месяца. Целью создания было получение доходности выше SP500 при существенно(!) более низкой просадке, при этом количество операций должно быть сведено к минимуму, и осуществляться механически на основе четких сигналов жесткого алгоритма.

На текущий момент по результатам расчетов на 30+ лет истории результаты таковы: среднегодовая доходность 12.1% (против 8.2% у SP500), максимальная просадка 6.2% (против 56% у SP500).

А вот результаты за последние 30 лет помесячно. Как можно видеть, был только один убыточный год.
Уважаемые друзья и коллеги!

Учитывая, что число подписчиков постепенно растет, сделаю коротенький пост о сути стратегии.

В основе лежит концепция моментума 🚀, популяризируемого Gary Antonacci (например, тут) в его GEM (Global equities momentum). Покупаем что растет, продаем, что падает.

🚦 Суть стратегии
1. мы собираем список различных классов активов: например, SP500 (SPY), индекс развивающихся рынков (EEM), краткосрочные облигации (SHY), долгосрочные облигации (TLT), золото (GLD) и т.д.
2. смотрим, что растет сильнее
3. покупаем этот актив на период ребалансировки (обычно месяц).
Данный подход фактически является трендовой стратегией и позволяет получать доходность близкую к доходности широкого рынка при существенно более низкой просадке.

Существует огромное количество исследовательских статей, в которых рассматриваются различные вариации к этой общей идее: разные периоды удержания акций, методы определения силы роста акций, способы выхода в защитные активы и т.д.

⏰ Как часто?
Ребалансировка проводится 1 раз в месяц. Почему именно так? Стратегия ловит крупные движения капитала, поэтому 1 день или даже 1 неделя удержания слишком коротки, а котировки содержат слишком много шума. Что касается периодов большей длительности (3 месяца, 6 месяцев, 1 год), то они не позволяют оперативно отреагировать на сильные коррекции и кризисы, повышая просадку.
Например, если говорить о 2020 годе, то стратегия из all-in в декабре 2019 перешла на 30% в облигации в конце января 2020, доведя эту долю до 85% в конце февраля 2020. В итоге в марте стратегия не потеряла, т.к. долгосрочные трежери (TLT) сильно выросли, при этом SP500 просел на более чем 35%

🎯 Цель
Стратегия должна зарабатывать лучше, чем SP500 (12.1% против 8.3% SP500) и иметь низкую просадку (6.1% против 57.7% у SP500). Здесь нет плечей, и не будет сотен процентов годовых. Однако это стабильная система, которая позволяет зарабатывать достойные деньги на капитал. Благодаря низкой просадке может быть аналогом депозита при доходности акций.

👨‍🦱 О себе
Инвестирую с 2004 года (ПИФы), в терминале с 2008 года, в Interactive Brokers с 2013 года. С 2017 года адепт механического и алгоритмического трейдинга: краткосрочные и среднесрочные роботы, моментум, диверсификация по рынкам.

🐵 Механическая обезьяна
Стратегия названа так в честь забавной игрушки, ведь механическая обезьянка:
➡️ не любит много работать (ребалансировка раз в месяц за 5-10 минут)
➡️ обезьянничает за рынком (идем за движениями крупного капитала на мировых площадках)
➡️ работает четко по алгоритму (никаких эмоций)

Найдено 3 поста