Телеграм канал «Альфа-Форекс»

🛢 ₽3,5 МЛРД ТОРГОВОГО ОБОРОТА ЗА 8 ДНЕЙ: КАК «БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ ВУЛКАН» ВЗОРВАЛ ОБОРОТЫ ПО НЕФТИ И ГОНИТ РОЗНИЧНЫХ КЛИЕНТОВ В АЛЬФА-ФОРЕКС ⚡️ Эскалация напряжённости на Ближнем Востоке в период с 12 по 23 июня, вызванная военным конфликтом между Ираном и Израилем, спровоцировала рост волатильности на рынке нефти. ✈️ Показательным результатом этого всплеска стал торговый оборот по нефти марки Brent (#LCO) в Альфа-Форекс, достигший за указанные 8 дней рекордных ₽3,5 млрд при более 21 тыс. сделок. 👍 Результат особенно примечателен, учитывая, что торговля нефтью в Альфа-Форекс была запущена относительно недавно — 10 марта 2025 года. Столь стремительный рост оборота и количества сделок на фоне геополитического кризиса не случаен. Он отражает формирующуюся тенденцию: переток трейдеров с Московской Биржи в Альфа-Форекс. ❓ Чем обусловлен этот переток 🗯 Ключевая причина — существенные операционные и стратегические ПРЕИМУЩЕСТВА, которые предлагает Альфа-Форекс по сравнению с биржей, особенно в критичные периоды экстремальной волатильности. 📝 Эти условия делают Альфа-Форекс оптимальным решением как для реализации высокочастотной торговли на волатильности, так и для долгосрочного хеджирования рисков. Рост оборота свыше ₽3,5 млрд за 8 дней — убедительное подтверждение востребованности этих преимуществ среди опытных участников рынка. @alfa_forex

📉 СНИЖАЕМ СПРЕДЫ ПО РУБЛЁВЫМ ПАРАМ: #USDRUB И #EURRUB! Спешим сообщить хорошую новость — у нас в очередной раз появилась возможность снизить спреды по рублёвым парам: 💵 #USDRUB: спред снижен на 20% — до 20 коп. (или ≈0,13% от оборота) 💶 #EURRUB: спред снижен на 17% — до 25 коп. (или ≈0,14% от оборота) 🙏 Очень надеемся, что неприятных сюрпризов на отечественном валютном рынке больше не будет и подобная тенденция на улучшение торговых условий сохранится. ✅ Ниже напоминаем про основные параметры торговли в Альфа-Форекс для трейдеров, приходящих к нам с Московской Биржи: 1️⃣ Объём лота на FOREX в 100 раз больше биржевого 🔘 В отличие от биржи, где 1 лот = 1 000 единиц базовой валюты, на FOREX 1 лот = 100 000. 🔘 Например, сделка в 1 лот #USDRUB — это $100 000, при этом минимальный размер сделки равен 0,01 лота, т.е. $1 000. 2️⃣ Большое кредитное плечо 🔘 Текущее плечо по #USDRUB в Альфа-Форекс соответствует 1:22, что превышает биржевые показатели в 4,4 раза. 🔘 Например, для совершения сделки объёмом 0,01 лота по #USDRUB потребуется ≈₽4 000, а по #CNYRUB ≈₽500. 3️⃣ Защита от отрицательного баланса 🔘 В Альфа-Форекс риски трейдера ограничены. Даже при самом неблагоприятном сценарии после активации stop out на торговом счёте останется 80% от маржи (обеспечения). 🔘 Это законодательная норма, гарантирующая безопасность средств инвестора. 4️⃣ Лучшие условия по рублю в условиях санкций 🔘 Несмотря на внешние ограничения, Альфа-Форекс сохраняет лидерство по рублёвым парам, предлагая клиентам минимальные спреды и стабильный доступ к рынку. 🔘 Клиенты Альфа-Форекс по-прежнему могут совершать торговые операции более чем с 70 инструментами в любой из представленных валют: USD, EUR, CNY или RUB, при этом не опасаясь за блокировку активов. @alfa_forex

🔤🔤🔤🔤🔤🔤 📊 Перекос в сторону покупок снизился. На текущий момент соотношение открытого интереса в Альфа-Форекс по нефти Brent (#LCO) составляет 73% на 27%: 📈 Куплено 14 578 баррелей; 📉 Продано 5 335 баррелей. 📝 Вывод прост: трейдеры Альфа-Форекс в эти выходные по-прежнему ожидают эскалации «Иран — Израиль», что, в некотором социологическом смысле, можно трактовать как «голосование деньгами» за геополитику. ‼️ Просим обратить внимание: в случае открытия рынка в понедельник по #LCO гэпом вверх, «короткие» позиции, массово закрытые по stop out, могут сработать как дополнительное «топливо» для роста котировок. Об этом механизме (почему это происходит) мы писали в посте про SHORT SQUEEZE. 🎢 И последнее: исторически при дисбалансе по #LCO в открытом интересе свыше 70% понедельняя волатильность превышает среднюю в 3,8 раза. @alfa_forex

⚡️ КРИТИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ НАПРЯЖЁННОСТЬ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ: ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ ПО НЕФТИ 🛢 На текущей неделе нефть марки Brent (#LCO) продемонстрировала экстремальную динамику: после коррекции до $70 за баррель котировки резко поднимались до $77. 🗒️ Суббота и воскресенье (21-22 июня) становятся критическим окном для основных сценариев открытия рынка 23 июня: 1️⃣ Базовый (вероятность 60%) Локальные удары без вовлечения США => нефть Brent гэп +3% – +5%. 2️⃣ Пессимистичный (вероятность 30%) Блокировка Ормузского пролива => нефть Brent гэп +8% – +12%. 3️⃣ Оптимистичный (вероятность 10%) Достижение перемирия => нефть Brent гэп -5% – -7%. 📝 Текущая геополитическая премия в цене нефти оценивается в $7-$10 за баррель. В условиях, когда конфликт перешёл в «горячую» фазу, а дипломатические каналы парализованы, риск гэп-открытия 23 июня превышает 80%. 📊 На текущий момент соотношение открытого интереса в Альфа-Форекс по нефти Brent (#LCO) составляет 79% на 21%: 📈 Куплено 20 117 баррелей; 📉 Продано 5 268 баррелей. @alfa_forex

🗓 ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ ТОРГОВ ПО ИНСТРУМЕНТАМ CFD 19 июня, в четверг, в связи с Днём освобождения рабов в США, время торговых сессий по ряду CFD будет сокращено: 🥇 #XAUUSD до 21:00 МСК 🥈 #XAGUSD до 21:00 МСК 🛢 #LCO до 20:00 МСК 📈 #SPX до 20:00 МСК 📈 #NDX до 20:00 МСК 🔠 Рынок по акциям США (Equities US) в этот день будет закрыт. 🔠 Торги возобновятся в пятницу, 20 июня, согласно торгового расписания. 📢 Также обращаем ваше внимание, что в связи с ограниченной ликвидностью на торговых площадках в течение 19 июня и начала последующей торговой сессии, 20 июня, участникам рынка следует учесть: 1️⃣ Более широкие значения спредов; 2️⃣ Перебои в формировании котировок; 3️⃣ Резкие изменения в волатильности; 4️⃣ Невозможность совершить сделку. 🙏 Пожалуйста, скорректируйте ваши планы, исходя из расписания выше. @alfa_forex

🤔 ТРЕЙДИНГ И ТЕОРЕМЫ ГЁДЕЛЯ О НЕПОЛНОТЕ: ПОЧЕМУ СОВЕРШЕННОЙ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ? В 1931 году математик Курт Гёдель доказал, что любая достаточно сложная формальная система либо противоречива, либо неполна. Это означает, что в рамках такой системы всегда существуют истинные утверждения, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Финансовые рынки, по своей природе, тоже являются сложными системами, где участники пытаются строить логически непротиворечивые модели для прогнозирования цен. Но как теоремы Гёделя связаны с трейдингом? Ниже рассмотрим три ключевых параллели: 1️⃣ Неполнота рыночных моделей Любая торговая стратегия или математическая модель (от скользящих средних до машинного обучения) опирается на конечный набор правил и данных. Однако Гёдель показал, что: 🔘 Невозможно создать систему, которая предсказывает все сценарии. Например, «чёрные лебеди» (крах 2008 года, пандемия 2020-го) остаются за пределами большинства моделей. 🔘 Доказательство устойчивости стратегии — утопия. Даже если алгоритм прибылен 5 лет, это не гарантирует его эффективность в будущем — рынок эволюционирует. *** Quant-фонд Long-Term Capital Management (LTCM), управляемый нобелевскими лауреатами, рухнул в 1998 году из-за событий, которые их модели считали «невозможными». 2️⃣ Противоречивость аксиом трейдинга Гёдель доказал, что система не может доказать свою непротиворечивость собственными средствами. В трейдинге это проявляется так: 🔘 Противоречивость рыночных аксиом. Например, гипотеза эффективного рынка (EMH) утверждает, что цены отражают всю информацию. Однако это противоречит существованию успешных трейдеров вроде Пола Тюдора Джонса, Стэнли Дракенмиллера, Джима Саймонса и др. 🔘 Самореферентность. Действия участников (например, массовая продажа акций из-за прогноза кризиса) меняют рынок, делая исходные прогнозы неактуальными. *** В 2021 году крах фонда Archegos Capital произошёл из-за чрезмерной уверенности в «непогрешимости» их риск-менеджмента — система не учла каскадный эффект маржин-коллов. 3️⃣ Неформализуемая интуиция трейдера Гёдель подчеркивал роль внесистемного знания. В трейдинге это: 🔘 Интуиция и опыт, которые невозможно полностью алгоритмизировать. 🔘 Управление эмоциями — дисциплина, страх и жадность остаются за пределами любых математических моделей. *** Джордж Сорос в 1992 году «сломал» Банк Англии, играя против фунта. Его решение основывалось не на моделях, а на понимании политико-экономического контекста — информации, которую нельзя формализовать. 📝 Три основных вывода из теорем Гёделя о неполноте для трейдеров: 1️⃣ Откажитесь от поиска «Святого Грааля». Совершенной стратегии не существует — адаптируйтесь к изменениям. 2️⃣ Допускайте неопределённость. Риск-менеджмент важнее попыток предсказать всё. 3️⃣ Комбинируйте подходы. Объединяйте алгоритмы с макроанализом и психологией рынка. 💯 Теоремы Гёделя напоминают, что финансовые рынки — это «живой организм», а не закрытая логическая система. Успешный трейдинг требует не только математики, но и смирения перед непознаваемостью мира. @alfa_forex

📡ВАЛЮТНАЯ ПЕРЕОЦЕНКА: «НЕВИДИМЫЙ» ФАКТОР ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА (ЧАСТЬ II) 🗒️ Последствия для трейдера с рублёвым счётом: 1️⃣ Дополнительный валютный риск Подверженность не только риску движения самой пары EURUSD, но и риску изменения курса USDRUB. Итоговый результат в RUB — произведение двух факторов. 2️⃣ Искажение реальной эффективности Прибыль стратегии в пунктах (USD) может не совпадать с прибылью в RUB из-за колебаний USDRUB. 3️⃣ Влияние на свободную маржу Стоимость открытых позиций в RUB (видимая в Активах) влияет на уровень маржи и свободную маржу (free margin). Резкое изменение USDRUB может спровоцировать stop out, даже если цена самой торгуемой пары EURUSD остаётся на месте. 4️⃣ Как полностью избежать валютной переоценки? Единственный способ устранить этот фактор — совпадение валюты торгового счёта с котируемой валютой торгуемого инструмента. ✔️ Для торговли EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, XAUUSD и XAGUSD — открывайте USD-счёт. Прибыль/убыток в USD будет равен результату в валюте счёта. ✔️ Для торговли рублёвыми парами USDRUB, EURRUB и CNYRUB — открывайте RUB-счёт. Прибыль/убыток в RUB будет равен результату в валюте счёта. 5️⃣ Стратегии управления валютным риском переоценки, если RUB-счёт необходим: ✔️ Осознанность: постоянно отслеживайте текущий курс USDRUB (или другой котируемой валюты к RUB). Понимайте, как его изменение повлияет на ваш открытый PL в RUB. ✔️ Хеджирование: если у вас крупная открытая позиция в инструменте с котируемой валютой USD (например, EURUSD) и вы хотите зафиксировать курс переоценки, можно открыть встречную позицию по паре USDRUB. 🔘Пример: у трейдера long по EURUSD на рублёвом торговом счёте и текущий финансовый результат равен +₽5 млн, при курсе USDRUB = ₽100. 🔘Чтобы зафиксировать курс USDRUB = ₽100, нужно открыть вторую сделку, продав USDRUB. 🔘Если USD упадёт к RUB, то прибыль по USDRUB компенсирует невыгодную переоценку по EURUSD и наоборот. 🔘Важно: рассчитывать объём следует так, чтобы изменение цены USDRUB на 1 пункт давало изменение стоимости, сопоставимое с вашей подверженностью в USD. 🔘Для трейдеров с незначительным опытом, как правило, это очень сложно и требует отдельной математики учёта спредов и свопов. ✔️ Короткие горизонты: на очень коротких таймфреймах (скальпинг) влияние переоценки обычно минимально, так как курс USDRUB не успевает сильно измениться. ✔️ Мониторинг новостей: особенно внимательно следите за событиями, влияющими на курс RUB, если у вас есть значительные открытые позиции в инструментах с котируемой валютой USD, EUR и т.д. 📝 Валютная переоценка — не ошибка форекс-дилера или платформы, а объективная финансовая операция, необходимая для отражения результата торговли в валюте счёта трейдера. Для владельцев рублёвых счетов, торгующих инструменты с котируемой валютой, отличной от RUB (особенно USD), это создаёт дополнительный и существенный фактор риска и неопределённости, напрямую влияющий на итоговый финансовый результат. Понимание механизма переоценки и её моментов срабатывания критически важно для точной оценки своей торговли, управления капиталом и принятия обоснованных решений. Оптимальным решением для устранения этого риска является выбор валюты счёта, соответствующей основной котируемой валюте торгуемых инструментов. Если использование RUB-счёта неизбежно, трейдер должен активно управлять возникающим валютным риском или полностью его принимать. @alfa_forex